Ziv trading strategy

Diperbarui pada 121113 at 4:48 pm PT Minggu lalu kami menambahkan grafik baru ke halaman Data Futures VIX yang memplot nilai penutupan harian VXX Weekly Roll Yield, WRY, melawan rata-rata pergerakan sederhana 10 hari. Grafik baru ini memberi para pedagang sinyal masuk dan keluar sederhana yang bisa digunakan untuk mengukur momentum VXX, UVXY, XIV, dan SVXY. Ada dua bagian dari strategi perdagangan ini: 1) menjadi VXXUVXY pendek (atau XIVSVXY yang panjang) kapanpun WRY berada di bawah rata-rata pergerakannya, dan 2) VXXUVXY (atau XIV) yang panjang setiap kali WRY berada di atas rata-rata pergerakannya. Berikut adalah grafik terkini. Ive mendukung strategi secara terpisah untuk VXX pendek saja dan VXX yang panjang hanya sejak dimulainya VXX (1302009) sampai 12102013. Poin keputusan dibuat dengan menggunakan data penutupan hari (perdagangan individual dalam analisis dapat dilihat di sini). Untuk VXX pendek saja: Keuntungan: 59 Kerugian: 47 Pengembalian Ragu: 4.1 Keuntungan Maksimum: 40,4 Rugi Maksimum: -19,2 Jumlah Keuntungan amp Kerugian: 438.6 Hanya untuk VXX lama: --- gt Jumlah semua keuntungan dan kerugian: 356,7 Berikut adalah histogram untuk masing-masing strategi, mengelompokkan jumlah perdagangan yang terjadi di berbagai blok poin persentase. Blok pengembalian terbesar untuk perdagangan menggunakan strategi VXX pendek adalah antara -4 dan 0, yang memiliki 27 kejadian. Blok pengembalian terbesar menggunakan strategi VXX panjang juga antara -4 dan 0, yang memiliki 37 kejadian. Sebagian besar perdagangan ini mengalami keuntungan dalam beberapa hari pertama namun berakhir dalam kerugian karena masa depan VIX kembali ke mean mereka. Bagan Mingguan Roll Yield tersedia untuk semua anggota Volatilitas Perdagangan. Untuk informasi lebih lanjut tentang langganan lihat halaman berlangganan kami. ------------ Hipotesis dan Simulated Performance Disclaimer Hasilnya didasarkan pada hasil kinerja simulasi atau hipotetis yang memiliki keterbatasan inheren tertentu. Tidak seperti hasil yang ditunjukkan dalam catatan kinerja aktual, hasil ini tidak mewakili perdagangan aktual. Juga, karena perdagangan ini belum benar-benar dijalankan, hasil ini mungkin kurang atau terlalu diimbangi dampaknya, jika ada, faktor pasar tertentu, seperti kurangnya likuiditas. Simulasi atau hipotetis program perdagangan pada umumnya juga tunduk pada kenyataan bahwa mereka dirancang dengan manfaat dari belakang. Tidak ada perwakilan yang dibuat bahwa setiap akun akan atau mungkin akan mencapai keuntungan atau kerugian yang serupa dengan yang ditunjukkan. Perbedaan kinerja tambahan pada backtests muncul dari metodologi penggunaan nilai penutupan ET 4:00 pm untuk XIV, VXX, dan ZIV sebagai perkiraan harga perdagangan untuk indikator yang memerlukan VIX dan VIX futures untuk menetap pada pukul 4:15 ET. VelocityShares Daily Inverse VIX ETN Jangka Menengah (ETNs) adalah kewajiban senior Credit Suisse AG (Credit Suisse) tanpa jaminan yang dilaksanakan melalui cabang Nassau-nya. Kembalinya ETN dikaitkan dengan kebalikan dari kinerja harian dari Indeks Berjangka Berjangka Sampah 500 VIX ER dikurangi biaya investor. ETN menyediakan pedagang dengan instrumen pertukaran yang diperdagangkan yang memungkinkan mereka untuk secara efisien mengekspresikan pandangan pasar mereka mengenai kontrak berjangka jangka menengah pada CBOE SPX Volatility Index (VIX). ETN tidak menjamin pengembalian pokok pada saat jatuh tempo dan tidak membayar bunga selama masa jabatannya. Buletin Volatilitas Pasar Amerika: Tidak Begitu Cepat VIX Neraca Perdagangan Neraca Perdagangan Sementara VIX melihat lonjakan kemarin, tingkat keseluruhan masih cukup rendah. Volatilitas yang disengaja pada opsi SampP masih diperdagangkan di bawah 10 untuk eksposur at-the-money untuk setiap akhir bulan Februari. Pendekatan yang lebih bertarget untuk mendapatkan jilid panjang. 39Mystery39 Buyer Bets Big On Volatility Spike 013117 The Heisenberg quotMarkets sedang tidur-berjalan ke sebuah bencana. Jika Anda yakin bahwa penilaian dari mantan trader FX, Anda mungkin cenderung melakukan lindung nilai terhadap eksposur ekuitas Anda dengan bertaruh pada lonjakan volatilitas. Nah, salah satu trader melakukan hal itu, produktif sendiri (julukan) julukan dalam prosesnya. Mengingat Tingkat Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi, VIX Mungkin Mungkin Lebih Tinggi Memiliki Sapi Volatilitas Pulang ke Rumah Untuk Roost 013017 The Heisenberg Setelah akhir pekan yang jelas berantakan di front politik, pasar turun tajam pada hari Senin pagi. Dengan VIX menunjukkan tanda-tanda kehidupan, ada baiknya melihat beberapa sejarah untuk mencoba dan mengukur ke mana arah volatilitasnya. Dari hal-hal yang terlihat, sepertinya sejarah mungkin bukan panduan bagus yang akan datang. Strategi VIX: VIX Panjang, VIX Pendek dan Taleb Payoffs 013017 VIX Channel VIX Channel VIX berada pada tingkat yang sangat tertekan. Strategi VIX panjang dan pendek saat ini sangat berisiko. Menunggu lonjakan VIX bisa menjadi strategi terbaik. Trading VIX Update - Pukulan SVXY di Atas 120, Waktu Untuk Nafas 013017 Pilihan Trader Konsolidasi pasar 6 minggu menghasilkan terobosan baru dengan banyak sektor yang berpartisipasi. Tempat VIX ditutup pada pertengahan 10an, salah satu penutupan mingguan terendah tercatat. Hasil gulung masih tinggi namun masa depan 30 hari sintetis mendekati 13 meninggalkan margin tipis dengan motif rana untuk strategi volatilitas pendek. Buletin Volatilitas Pasar: Perumusan Perdagangan Baru 013017 Neraca Perdagangan Neraca Perdagangan Struktur istilah VIX telah bergeser - posisi untuk pick-up volatilitas dalam waktu dekat. Ketidakcocokan antara perubahan posisi moneter saat ini, ketidakpastian dari pemerintahan baru. Menempelkan ke posisi pilihan baru untuk melakukan lindung nilai atau diversifikasi holding lama SPY tradisional. Market Breaks Out Of Kisaran Perdagangan Sideways Untuk The Upside 013017 David I. Templeton, CFA David I. Templeton, CFA Black Swans: Sebuah Kata Perhatian Atau Dua di Akhir Seminggu Satu 012717 The Heisenberg Ini adalah kontradiksi semantik untuk membicarakan kemungkinan dugaan Dari angsa hitam. Tapi perubahan struktur pasar (peraturan baru, HFTs, bank sentral, dll) sudah pasti membuat pandangan kurva-tik kita bergantung pada hasil pasar yang lebih salah dari biasanya. Ini adalah cerita tentang kepuasan diri dalam menghadapi banyak bukti. Buletin Volatilitas Pasar: Mengambang di Tertinggi 012617 Saldo Perdagangan Neraca Perdagangan Bahas VIX posisi pedagang spec. Perbarui nilai lindung nilai ES Bagaimana cara melepas lindung nilai kerahasiaan pada minggu lalu Alokasi Investasi Alternatif Harus Naik Pada Tahun 2017 Di Seluruh Dewan Karena Ketidakpastian Pasar 012617 Modal Benteng Memainkan efek 39Trump39 di pasar tidaklah mudah. The quotTrump Callquot belum tentu bagus untuk semua investasi. Karena kebijakan perdagangan Amerika yang pro-Amerika dan anti-global berlaku, pasar akan menjadi tidak stabil seperti sebelumnya. Alternatif Investasi akan tumbuh dalam popularitas, dan akan membantu menyeimbangkan Trump Call di pasar. Buletin Volatilitas Pasar: Semua Waktu Tertinggi 012517 Neraca Perdagangan Neraca Perdagangan VIX mengikis bagian bawah kisaran historisnya. Sementara itu, indeks ekuitas keluar dari kisaran ketat ke level tertinggi baru. Penilaian terhadap perdagangan lindung nilai kerah kami. Biaya mengasuransikan terhadap risiko lonjakan risiko Sampp 500 012417 SA Editor Stephen Alpher SA Editor Stephen Alpher 010917 Pilihan Indeks Trader VIX tertahan minggu lalu mendorong futures VIX 30 hari sintetis di bawah 14. Pasar masih terlihat konstruktif, volatilitas yang panjang adalah crapshoot bahkan Pada tingkat historis rendah ini. Saya memangkas posisi tertentu dan menambahkan beberapa lindung nilai karena akun meningkat 43 selama sepekan terakhir. VIX Update: Volatilitas Dihancurkan Karena Trump Trade Berlanjut 010617 The VIX Channel Volatilitas VIX Channel telah menurun saat 2017 telah berlangsung. Katalis jangka dekat masih mendukung kemunduran pasar. Saya masih volatilitas panjang. General Market Commentary 1-5-2017 (Video) Ini adalah tes strategi kami, trading XIV (volatilitas pendek) dan VXX (volatilitas panjang), sejak pertengahan 2004. Konsep di balik strategi kami rumit, namun mengikuti strategi kami sederhana saja. Kami rata-rata kurang dari satu perdagangan seminggu. Pelanggan menerima setiap hari sinyal sebelum pasar terbuka dan memasukkan pesanan pada setiap saat dalam sehari untuk eksekusi otomatis pada saat penutupan menggunakan perintah market-on-close (MOC). Untuk menerima pembaruan harian untuk strategi ini, berlangganan hanya 1 hari. Ini adalah strategi yang sangat agresif dalam hal risiko dan potensi hadiah, dan harus diperlakukan seperti itu. Pemberhentian pelindung tidak digunakan. Untuk pendekatan yang kurang stabil, lihat tes ini menguji ZIX VIX jangka menengah ZIV dan VXZ. Di seluruh metrik, strategi tersebut telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam membeli XIV, namun yang terpenting, strategi tersebut telah berhasil mengelola portofolio drawdown (kerugian) yang sangat baik. Hal ini jelas tidak hanya dari pengurangan penarikan maksimal, tapi juga dari Indeks Kinerja Ulser yang meningkat secara signifikan. The Ulcer Performance Index adalah statistik berharga yang mengukur tingkat pengembalian strategi dibandingkan dengan panjang dan tingkat keparahan kerugiannya. Kurva 8220drawdown8221 menunjukkan persentase portofolio turun pada titik tertentu relatif terhadap nilai puncak portofolio sebelumnya. Pembacaan -20 mengindikasikan bahwa portofolio turun 20 dari puncak sebelumnya. Pembacaan 0 akan menunjukkan bahwa portofolio mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada hari itu. Perhatikan bagaimana strategi tersebut mengurangi secara signifikan penurunan penarikan yang menyertai XIV. Semua Variasi Strategi Tautan Lain Glosarium: Indeks VIX sering disebut sebagai pasar quotfear gaugequot. Ini adalah ukuran dari ekspektasi pasar terhadap volatilitas pasar saham selama 30 hari ke depan. Investor tidak dapat berinvestasi langsung di indeks VIX, namun mereka dapat berinvestasi di futures, options dan ETPs yang mencoba untuk melacak perubahan indeks. Di sini, di Volatility Made Simple, kita menukarkan VIX ETPs. HrefVIX Index ETP, atau quotExchange Traded Productquot, adalah istilah selimut yang mencakup ETF (Exchange Traded Funds) dan ETNs (Exchange Traded Notes). Kami menggunakan istilah ETP di seluruh situs ini demi kesederhanaan, karena strategi kami dapat diterapkan pada keduanya. ETIKA VIX dan ETNs. HrefETP XIV dan VXX adalah contoh dari VIX ETPs. Keduanya berusaha untuk melacak indeks VIX melalui eksposur kontrak berjangka VIX berjangka pertama dan kedua. VXX menawarkan paparan panjang, sementara XIV menawarkan eksposur terbalik harian (pendek). Pasangan ETPs ini cenderung lebih tidak stabil daripada VXZZIV. HrefXIVVXX ZIV dan VXZ adalah contoh dari VIX ETPs. Keduanya berusaha melacak indeks VIX melalui paparan kontrak berjangka VIX 4-7 (mid-term). VXZ menawarkan paparan panjang, sementara ZIV menawarkan eksposur terbalik harian (pendek). Pasangan ETPs ini cenderung kurang stabil daripada VXXXIV. HrefZIVVXZ Berlangganan sesingkat 1 hari Mensimulasikan data ETP VIX DISCLAIMER: KINERJA PASTI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB INDIKATIF HASIL MASA DEPAN DAN SEMUA INVESTASI MELAWAN RESIKO. STRATEGI KAMI MUNGKIN TIDAK SESUATU UNTUK SEMUA INVESTOR DAN SEMUA INVESTOR HARUS MENGHARGAI RESIKO POTENSIAL STRATEGI DAN TUJUAN INVESTASI SENDIRI SEBELUM BERINVESTASI DALAM STRATEGI APAPUN. TIDAK ADA REPRESENTASI YANG DIBUAT BAHWA SETIAP AKUN ATAU AKAN KECUALI UNTUK MENCAPAI HASIL YANG SANGAT BAIK UNTUK MEREKA. INFORMASI DAN ANALISIS SITUS INI DISEDIAKAN UNTUK TUJUAN INFORMASI HANYA. TIDAK ADA DI SINI YANG DISEBUTKAN SEBAGAI SARAN INVESTASI YANG DISARANKAN. DALAM KEADAAN APAPUN INFORMASI INI MENYATAKAN REKOMENDASI ​​UNTUK MEMBELI, MENJUAL ATAU MEMILIKI KEAMANAN. TIDAK ADA INFORMASI PADA SITUS INI DIJAMIN UNTUK BENAR, DAN APA PUN TERTULIS DI SINI HARUS DIKENAKAN VERIFIKASI INDEPENDEN. ANDA, DAN ANDA SENDIRI, BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEPUTUSAN INVESTASI YANG ANDA MENDAPATKAN. Copy 2014 Volatility Made SimpleIni adalah tes strategi kami, trading ZIV (volatilitas pendek) dan VXZ (volatilitas panjang), sejak pertengahan 2004. Konsep di balik strategi kami rumit, namun mengikuti strategi kami sederhana saja. Kami rata-rata kurang dari satu perdagangan seminggu. Pelanggan menerima setiap hari sinyal sebelum pasar terbuka dan memasukkan pesanan pada setiap saat dalam sehari untuk eksekusi otomatis pada saat penutupan menggunakan perintah market-on-close (MOC). Untuk menerima pembaruan harian untuk strategi ini, berlangganan hanya 1 hari. Ini adalah strategi yang sangat agresif dalam hal risiko dan potensi hadiah, dan harus diperlakukan seperti itu. Pemberhentian pelindung tidak digunakan. Untuk pendekatan yang lebih mudah berubah, lihat tes ini menguji VIX ETPs XIV dan VXX jangka pendek. Di seluruh metrik, strategi tersebut telah menjadi peningkatan yang signifikan dalam membeli amp memegang ZIV, namun yang terpenting, strategi tersebut telah berhasil mengelola portofolio drawdown (kerugian) dengan baik. Hal ini jelas tidak hanya dari pengurangan penarikan maksimal, tapi juga dari Indeks Kinerja Ulser yang meningkat secara signifikan. The Ulcer Performance Index adalah statistik berharga yang mengukur tingkat pengembalian strategi dibandingkan dengan panjang dan tingkat keparahan kerugiannya. Kurva 8220drawdown8221 menunjukkan persentase portofolio turun pada titik tertentu relatif terhadap nilai puncak portofolio sebelumnya. Pembacaan -20 mengindikasikan bahwa portofolio turun 20 dari puncak sebelumnya. Pembacaan 0 akan menunjukkan bahwa portofolio mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada hari itu. Perhatikan bagaimana strategi tersebut mengurangi secara signifikan penurunan penarikan yang menyertai ZIV. Semua Variasi Strategi Tautan Lain Glosarium: Indeks VIX sering disebut sebagai pasar quotfear gaugequot. Ini adalah ukuran dari ekspektasi pasar terhadap volatilitas pasar saham selama 30 hari ke depan. Investor tidak dapat berinvestasi langsung di indeks VIX, namun mereka dapat berinvestasi di futures, options dan ETPs yang mencoba untuk melacak perubahan indeks. Di sini, di Volatility Made Simple, kita menukarkan VIX ETPs. HrefVIX Index ETP, atau quotExchange Traded Productquot, adalah istilah selimut yang mencakup ETF (Exchange Traded Funds) dan ETNs (Exchange Traded Notes). Kami menggunakan istilah ETP di seluruh situs ini demi kesederhanaan, karena strategi kami dapat diterapkan pada keduanya. ETIKA VIX dan ETNs. HrefETP XIV dan VXX adalah contoh dari VIX ETPs. Keduanya berusaha untuk melacak indeks VIX melalui eksposur kontrak berjangka VIX berjangka pertama dan kedua. VXX menawarkan paparan panjang, sementara XIV menawarkan eksposur terbalik harian (pendek). Pasangan ETPs ini cenderung lebih tidak stabil daripada VXZZIV. HrefXIVVXX ZIV dan VXZ adalah contoh dari VIX ETPs. Keduanya berusaha melacak indeks VIX melalui paparan kontrak berjangka VIX 4-7 (mid-term). VXZ menawarkan paparan panjang, sementara ZIV menawarkan eksposur terbalik harian (pendek). Pasangan ETPs ini cenderung kurang stabil daripada VXXXIV. HrefZIVVXZ Berlangganan sesingkat 1 hari Mensimulasikan data ETP VIX DISCLAIMER: KINERJA PASTI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB INDIKATIF HASIL MASA DEPAN DAN SEMUA INVESTASI MELAWAN RESIKO. STRATEGI KAMI MUNGKIN TIDAK SESUATU UNTUK SEMUA INVESTOR DAN SEMUA INVESTOR HARUS MENGHARGAI RESIKO POTENSIAL STRATEGI DAN TUJUAN INVESTASI SENDIRI SEBELUM BERINVESTASI DALAM STRATEGI APAPUN. TIDAK ADA REPRESENTASI YANG DIBUAT BAHWA SETIAP AKUN ATAU AKAN KECUALI UNTUK MENCAPAI HASIL YANG SANGAT BAIK UNTUK MEREKA. INFORMASI DAN ANALISIS SITUS INI DISEDIAKAN UNTUK TUJUAN INFORMASI HANYA. TIDAK ADA DI SINI YANG DISEBUTKAN SEBAGAI SARAN INVESTASI YANG DISARANKAN. DALAM KEADAAN APAPUN INFORMASI INI MENYATAKAN REKOMENDASI ​​UNTUK MEMBELI, MENJUAL ATAU MEMILIKI KEAMANAN. TIDAK ADA INFORMASI PADA SITUS INI DIJAMIN UNTUK BENAR, DAN APA PUN TERTULIS DI SINI HARUS DIKENAKAN VERIFIKASI INDEPENDEN. ANDA, DAN ANDA SENDIRI, BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEPUTUSAN INVESTASI YANG ANDA MENDAPATKAN. Copy 2014 Volatility Made Simple